Проблемы рынка межбанковского кредитования в России




Сегодня прослеживается тенденция отзыва банковских лицензий со стороны Центрального банка РФ, что связано прежде всего с политикой по выводу мелких неустойчивых банков из финансового сектора страны, а также введением первых санкций после 2014 года. Данный факт подтверждают статистические данные, представленные на рисунке ниже.

dinamika-dejstvuyushchih-kreditnyh-organizacij




Причина кроется в том, что многие из банков с отозванными лицензиями имели убыточные бизнес-модели или проводили сомнительные операции по отмыванию средств, полученных незаконным путем. При этом процедуры финансового оздоровления осуществлялись крайне редко.

Такая тенденция стала следствием снижения объемов межбанковского кредитования, что наглядно демонстрируют статистические данные Банка России по общему объему межбанковского кредитования, представленные в таблице  ниже:

Объем межбанковского кредитования в России 2017-2019 гг

Дата Межбанковское кредитование
млрд. руб. в % к пассиву
01.01.2017 11 285,00 14,10%
01.01.2018 11 281,71 13,24%
01.01.2019 11 797,78 12,54%
31.12.2019 10 598,51 10,97%




Данные показывают не только уменьшение объемов, но и сокращение доли межбанковских кредитов в структуре привлеченных средств с 14,10% до 10,97%.

Ниже в таблице представлена информация по основным структурным элементам (уровням) межбанковских кредитов.

Объем межбанковского кредитования по уровням за 2017-2019 гг.

Дата Кредиты, привлеченные от Банка России Кредиты, привлеченные от других кредитных организаций
млрд. руб. в % к пассиву млрд. руб. в % к пассиву
01.01.2017 2 725,90 3,40% 8 559,10 10,69%
01.01.2018 2 016,45 2,37% 9 265,26 10,88%
01.01.2019 2 607,44 2,77% 9 190,34 9,77%
31.12.2019 2 451,37 2,54% 8 147,14 8,44%

Анализ данных вышеприведенной таблицы  показывает, что объем привлеченных средств от других кредитных организаций значительно выше, чем объем привлеченных средств от Центрального банка Российской Федерации, поэтому межбанковские кредитные отношения приобретают большую актуальность.

Из данных также следует, что банки стали менее активно взаимодействовать с ЦБ РФ, а также между собой, что можно связать со следующими причинами:

— политикой Центрального банка Российской Федерации по сокращению кредитных учреждений и отзыву лицензий;

— недоверием кредитных организаций;

— невозможностью взаимодействия с банками, не являющимися членами партнерской программы с другими банками.




На сегодняшний день российский рынок межбанковского кредитования является достаточно неоднородным и неустойчивым сегментом: он подвержен заметным изменениям из-за нестабильной внутренней экономической и внешней политической ситуаций. Кроме того, внутренняя политика Центрального банка Российской Федерации направлена на сокращение неэффективных кредитных организаций, в связи с чем уменьшается число участников данного рынка, а, следовательно, может сокращаться и количество потенциальных сделок по межбанковским кредитам.

Проанализировав рынок межбанковского кредитования в Российской Федерации за 2017-2019 годы, можно сделать вывод, что межбанковский кредит как инструмент управления банковской ликвидностью является достаточно актуальным и активно развивающимся в последнее время. Об этом говорит по-прежнему высокая доля данного вида пассива в структуре привлеченных средств. По данным на 31.12.2019 эта доля составляет 10,97%.

Однако, стоит отметить, что данный сегмент банковских отношений является достаточно молодым, как и вся банковская система страны. В ходе проведенного анализа межбанковских отношений были выявлены некоторые проблемы, характерные для межбанковского кредита. Так как рынок межбанковского кредитования разделен на два уровня, то проблемы, выявленные в ходе анализа, можно условно разделить на следующие уровни, представленные на рисунке ниже:

obshchie-problemy-mezhbankovskogo-kreditovaniya-po-urovnyam




Проблемы системы рынка межбанковского кредитования.

  1. Высокая зависимость от внешних факторов. Рынок межбанковского кредитования, как составная часть всей финансовой системы подтвержден внешним эффектам, а именно изменениям политической и экономической ситуации в стране, что ведет изменениям в регулировании со стороны Центрального банка. Ставки по межбанковским кредитам меняются, как и объемы привлекаемых с данного рынка ресурсов. В целом внешние эффекты, которые приводят к ухудшению работы финансовой системы приводят к изменению ликвидности всей кредитной системы и каждого отдельного кредитного учреждения.
  2. Несовершенство нормативно-правовой базы. Повышение эффективности нормативно-правовой базы, ее адаптируемость к постоянно изменяющимся условиям необходимо для должного регулирования рынка межбанковского кредитования, поскольку сейчас он слабо урегулирован и имеет во многих случаях саморегулируемый характер, базируется лишь на инструкциях Центрального банка Российской Федерации, правилах проведения межбанковских операций и взаимных соглашениях.
  3. На данный момент ставки на межбанковском рынке кредитования до сих пор достаточно высоки, что выступает барьером его эффективного развития и функционирования. Однако, стоит отметить, в целях решения данного вопроса, Центральный банк Российской Федерации проводит анализ экономической ситуации в стране. В результате данного анализа принимаются решения относительно выбора инструментов выполнения денежно-кредитной политики. Так например снижение ключевой ставки в последнее время непосредственно сказывается и на снижении процентных ставок по межбанковским кредитам коммерческих кредитных учреждений.




  1. Наиболее острой проблемой является проблема профицита ликвидности банковского сектора. С одной стороны избыток финансовых ресурсов в денежно-кредитной системе есть благо, поскольку нет дефицита, но в таком состоянии вся кредитная система упускает возможности дополнительных источников доходов, что безусловно тормозит развития всего банковского сектора и сдерживает экономический рост в стране.

Однако, стоит дополнить, что профицит ликвидности распределен неравномерно в регионам в стране ввиду наличия регионов, в которых самостоятельные банки (не холдинги и крупные структуры) имеют ограниченный доступ к системе межбанковского кредитования. Поэтому это также порождает проблему доступности кредитов малых и средних кредитных учреждений.

Проблемы первого уровня межбанковского кредитования.

Центральный банк России считается регулятором всей денежно-кредитной системы страны, ему законодательно  предоставлено право устанавливать правовые нормы, которые регулируют деятельность всей системы, а также обязательные к выполнению стандарты и нормативы. В целом, от выверенных шагов Центрального банка зависит эффективность всей банковской системы, и конкретно рынка межбанковских кредитов, оказывающих влияние на ликвидность всего банковского сектора страны.

Первый уровень системы межбанковского кредитования, который представлен операциями между Центральным банком Российской Федерации и коммерческими банками, имеет ряд специфических особенностей и характеризуется краткосрочностью предоставляемых кредитов. Наибольшую долю в структуре кредитов, предоставленных Центральным банком Российской Федерации коммерческим банкам, занимают внутридневные кредиты. Доля данных кредитов в последние годы составляет в среднем 89,6%. Также имеются проблемы отсутствия должного обеспечения таких кредитов и выверенной регламентации представления обеспечения.




Совокупность перечисленных выше особенностей приводит к повышению кредитного риска и вызывает необходимость создания особой системы управления рисками. Увеличение кредитного риска также является одной из проблем межбанковского кредитования.

Проблемы второго уровня межбанковского кредитования.

Среди основных проблем второго уровня системы межбанковского кредитования сегодня можно выделить нижеследующие.

  1. Рост количества банков с отозванной лицензией, ухудшение финансового положения коммерческих кредитных учреждений, и как следствие общее их снижение. Данная тенденция обусловлена тем, что в последние годы Центральный банк Российской Федерации проводит санацию банковского сектора, в связи с чем растет количество банков, потерявших лицензию на осуществление банковской деятельности.
  2. Коммерческие кредитные учреждения по-прежнему далеки от доверия друг к другу, что является следствием повышения рисков невозвратности долгов. Статистический анализ показал, что рынок межбанковского кредитования в последнее время сужается, и не только по причине уменьшения количества банков, а также по причине роста недоверия, в результате чего банка начинают предъявлять более строгие требования своим кредитным организациям-заемщикам при выдаче межбанковских кредитов, а также урезают лимиты кредитования, а главным критерием ставится надежная история в терминах устойчивости и кредитоспособности.
  3. Сегментированность на рынке межбанковских кредитов в России. По сути сегодня рынок межбанковского кредитования можно разделить на три больших сегмента: первый сегмент представляют банки с государственным участием и дочерние банки зарубежных кредитных корпораций, второй сегмент представляют крупные отечественные банки, третий сегмент отводится остальным региональным малым и средним банкам. Проблема заключается в недостаточном перераспределении финансовых ресурсов, дифференциацией процентных ставок от надежных к менее надежным, крупных к мелким, «своим и чужим» кредитным учреждениям.




Рискованность активов банка подразумевает вероятность возникновения потерь при реализации активов или риск невозврата вложенных банком денежных средств. Чем выше риск активных операций банка, тем больше вероятность возникновения потерь при переводе активов в денежные средства, а это, в свою очередь, отрицательно сказывается на его ликвидности.

Данные основные проблемы могут время от времени вызывать сбои в поддержании общей ликвидности в денежно-кредитной системе, и вызывать проблемы проведения платежей коммерческими кредитными учреждениями, ростом процентных ставок.

По результатам детального анализ проблемы, можно свести проблемы межбанковского кредитования в России в единую таблицу:

Общие проблемы рынка межбанковского кредитования

Проблемы системы рынка межбанковского кредитования Проблемы первого уровня межбанковского кредитования Проблемы второго уровня межбанковского кредитования
Зависимость от внешних факторов (ухудшение политической и экономической ситуации) Короткие сроки предоставления кредитов кредитным учреждениям Ухудшение финансового положения кредитных учреждений, рост отозванных лицензий и понижение кредитных рейтингов
Несовершенство нормативно-правовой базы Недостаток обеспечения кредита со стороны коммерческих кредитных учреждений Недоверие кредитных учреждений
Высокие ставки на межбанковском рынке кредитования Повышение кредитного риска коммерческих кредитных учреждений Сегментированность на рынке межбанковских кредитов
Профицит ликвидности банковского сектора

Таким образом, наличие рассмотренных выше проблем приводит к необходимости рассмотрения основных направлений и перспектив развития рынка межбанковского кредитования.




Оставить комментарий